Один из подходов, который вы можете использовать практически для любой модели прогнозирования, - это сначала обучить вашу модель и найти ее точность, а затем для одного входа добавить к ней некоторый шум и снова проверить точность. Повторите это для каждого входа и наблюдайте, как шум ухудшает прогнозы. Если вход важен, то дополнительная неопределенность из-за шума будет вредной.
Не забудьте установить дисперсию шума, чтобы она была пропорциональна дисперсии рассматриваемого входа.
Конечно, шум является случайным, и вы не хотите, чтобы один вход казался неважным из-за случайных эффектов. Если у вас мало тренировочных примеров, рассмотрите возможность многократного расчета изменения точности для каждого тренировочного примера, каждый раз добавляя новый шум.
В ответ на комментарии:
Этот анализ также может быть сделан путем полного удаления переменной, но у этого есть некоторые недостатки по сравнению с добавлением шума.
Предположим, что один из ваших входных данных является постоянным, он действует как термин смещения, поэтому он играет определенную роль в прогнозировании, но не добавляет никакой информации. Если вы полностью удалите этот ввод, то прогноз станет менее точным, потому что перцептроны получают неправильное смещение. Это делает входные данные выглядящими так, как будто они важны для предсказания, даже если они не добавляют никакой информации. Добавление шума не вызовет этой проблемы. Этот первый пункт не проблема, если вы стандартизировали все входы, чтобы иметь нулевое среднее значение.
Если два входа коррелированы, то информация об одном входе дает информацию о другом. Модель может быть хорошо обучена, если вы используете только один из коррелированных входов, поэтому вы хотите, чтобы анализ обнаружил, что один вход не является полезным. Если вы просто удалили один из входных данных, то, как и в первом пункте, точность прогноза сильно снизится, что указывает на его важность. Однако добавление шума не вызовет этой проблемы.