Джеффрис априор для нескольких параметров


14

В некоторых случаях предварительная оценка Джеффриса для полной многомерной модели обычно считается неадекватной, например, в случае: (где ε N ( 0 , σ 2 ) , где μ и σ неизвестны), где предпочтительным является следующий априор (для полного предшествующего Джеффриса π ( μ , σ ) σ - 2 ): p ( μ , σ ) = π ( μ ) π ( σ ) σ - 1

yi=μ+εi,
εN(0,σ2)μσπ(μ,σ)σ2 Где π ( μ ) представляет собой Джеффрис перед получен при сохранении σ фиксированной (и аналогично для р ( сг ) ). Этот априор совпадает с эталонным априором при обработке σ и μ в отдельных группах.
p(μ,σ)=π(μ)π(σ)σ1,
π(μ)σp(σ)σμ

Вопрос 1: Почему лечение их как в отдельных группах имеет больше смысла, чем обращение с ними в одной и той же группе (что приведет, если я прав (?), К предыдущему полноразмерному Джеффрису, см. [1])?


Затем рассмотрим следующую ситуацию: Где & thetas ; R п неизвестно, ε я ~

yi=g(xi,θ)+εi,
θRn , σ является Unkown, и г является известной нелинейной функцией. В таком случае заманчиво и из моего опыта иногда полезно рассмотреть следующее разложение: p ( σ , θ ) = π ( σ ) π ( θ )εiN(0,σ2)σg Где π ( σ ) и π ( θ ) являются Джеффреис до для двух подмоделейкак в предыдущем примере шкала местонахождения.
p(σ,θ)=π(σ)π(θ),
π(σ)π(θ)

Вопрос 2: Можем ли мы что-нибудь сказать об оптимальности (с точки зрения теории информации) производного априорного ?p(σ,θ)


[1] Из https://theses.lib.vt.edu/theses/available/etd-042299-095037/unrestricted/etd.pdf :

Наконец, отметим, что априор Джеффриса является частным случаем эталона априора. В частности, априор Джеффриса соответствует эталону априора, в котором все параметры модели рассматриваются в одной группе.


2
Я думаю, что вы имеете в виду многомерную модель, многомерная регрессия строго говоря зарезервирована для нескольких переменных в левой части.
mdewey

Ответы:


2

π(θ,σ)1σπ(θ,σ)1σ2


1
Спасибо за ваш вклад. Тем не менее, на мой взгляд, ранее Jeffreys предлагает своего рода оптимальность в том смысле, что, по крайней мере, в 1d настройке они сводят к минимуму количество теоретической информации, которое может иметь смысл и обсуждаться (пожалуйста, дайте мне знать, если я ошибаюсь ). Моя точка зрения такова: можем ли мы написать аналогичный «критерий», предшествующая процедура Джеффриса удовлетворяет двум параметрам, приведенным в моем вопросе? Из цитаты, приведенной в моем вопросе, кажется, что да, и я бы с удовольствием обсудил значение выбора этого критерия вместо другого (с чисто ИТ-точки зрения :)).
peuhp
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.