У меня есть основной вопрос. Скажем , у меня есть две случайные величины, и . Я могу стандартизировать их путем вычитания среднего значения и деления на стандартное отклонение, то естьX s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) ) .
Является ли корреляция и , такой же, как ковариация стандартизированных версий и ? То есть ?Y C o r (
1
Да.
—
Дилип Сарвейт