Является ли ковариация стандартизированных переменных корреляцией?


10

У меня есть основной вопрос. Скажем , у меня есть две случайные величины, Икс и . Я могу стандартизировать их путем вычитания среднего значения и деления на стандартное отклонение, то естьX s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )YИксsTaNdaрdяZеdзнак равно(Икс-Е(Икс))(SD(Икс)) .

Является ли корреляция и , такой же, как ковариация стандартизированных версий и ? То есть ?Y C o r (ИксYСор(Икс,Y)ИксYCor(X,Y)=Cov(Xstandardized,Ystandardized)


1
Да.
Дилип Сарвейт

Ответы:


10

Итак, да!

корр(Икс,Y)знак равноЕ((Икс-Е(Икс))×(Y-Е(Y)))SD(Икс)×SD(Y)Cov(Иксстандартизированы,Yстандартизированы)знак равноЕ[((Икс-Е(Икс))(SD(Икс))-0)×((Y-Е(Y))(SD(Y))-0)]знак равноЕ((Икс-Е(Икс))×(Y-Е(Y)))SD(Икс)×SD(Y)

1
Какая???? Правая часть вашего первого уравнения является случайной величиной, а левая часть - константой.
Дилип Сарватэ

2
Ошибочный номер Вопрос о корреляции и ковариации случайных величин, тогда как ваш ответ о выборочной корреляции и ковариации. Например, запрашиваемый результат относится к непрерывным случайным переменным, тогда как в лучшем случае то, что вы имеете, применяется только к дискретным случайным переменным, принимающим значения с равной вероятностью 1(Икс1,Y1),...,(ИксN,YN) . 1N
Дилип Сарвейт

2
я

1
Вы берете SD (X) и SD (Y) из ожидания. Объясните причины этого шага немного больше, пожалуйста.
Эрдоган СЕВЕР

1
Константы @Erdogan могут быть взяты вне функции Expected () без изменений.
Хемант Рупани
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.