Парадокс Штейна показывает, что, когда три или более параметров оцениваются одновременно, существуют комбинированные оценки, более точные в среднем (то есть имеющие меньшую ожидаемую среднеквадратичную ошибку), чем любой метод, который обрабатывает параметры отдельно.
Это очень противоречивый результат. Сохраняется ли тот же результат, если вместо использования нормы (ожидаемой среднеквадратичной ошибки) мы будем использовать норму (ожидаемой средней абсолютной погрешности)?л 1