В статье, которую я написал, я моделирую случайные величины и а не и чтобы эффективно устранить проблемы, возникающие, когда и сильно коррелированы и имеют одинаковую дисперсию (как в моем приложении). Судьи хотят, чтобы я дал ссылку. Я мог бы легко доказать это, но, будучи журналом приложений, они предпочитают ссылку на простой математический вывод.X - Y X Y X Y
У кого-нибудь есть предложения по подходящей ссылке? Я думал, что в книге Тьюки (1977) есть что-то о суммах и различиях, но я не могу найти это.