Верно ли, что асимптотическая ковариационная матрица равна ковариационной матрице оценок параметров? Если нет, то что это? И в чем разница между ковариационной матрицей и асимптотической ковариационной матрицей в этом случае? Заранее спасибо!
Верно ли, что асимптотическая ковариационная матрица равна ковариационной матрице оценок параметров? Если нет, то что это? И в чем разница между ковариационной матрицей и асимптотической ковариационной матрицей в этом случае? Заранее спасибо!
Ответы:
Для данного iid-образца из параметрического распределения с плотностью , где является неизвестным параметром, оценщик имеет распределение со средним и дисперсионно-ковариационной матрицей . Таким образом, является дисперсионно-ковариационной матрицей в том смысле, что thetas ; & thetas ; ( X 1 , ... , X N ) μ п ( & thetas ; ) Σ п ( & thetas ; ) Σ п ( & thetas ; ) & thetas ; ( X 1 , ... , Х Н ) Е & thetas ; [ { & thetas ; ( X 1 , … , X N ) - μ n
Теперь, если является сходящимся оценщиком и если существует предельное распределение для , это означает, что существует последовательность увеличивается до , например, , так что где обозначает распределение, индексированное и предельное распределение lhs. Это предельное распределение имеет дисперсию которая называется асимптотической дисперсией. φп { & thetas ; ( X 1 ,..., Х Н )- μ п (thetas) } расстояние ⟶ GthetasGthetasthetas£thetas