Терминология для разделения в цене и стоимости

Возьмите агента со средним значением дисперсии над чем-то неопределенным:

U (x) = μ_{x}^{θ} - σ_{x}^{λ}

$U(x) = \mu_x^\theta - \sigma_x^\lambda$

происходит, если , а - случайная величина $A\in \{0,1\}$ $U(x)>0$ $x$

A = 1 (μ_{x}^{θ} - σ_{x}^{λ} > 0)

$A = \mathbf{1}\left(\mu_x^\theta - \sigma_x^\lambda >0\right)$

Saha (1997) показал, что отличное от 1, соответствует предпочтениям DARA или IARA. Если агент не обязательно CARA и , то первым членом является Это предполагает эта стоимость не отделима от стоимости. В действительности, однако, агенты могут не работать таким образом. Простейшим примером является ограничение наличности / кредита. Таким образом , Вы должны были бы $\theta$ $\mu = value - cost$

μ_{x}^{θ} = {(E [v a l u e] - c o s t)}^{θ}

$\mu_x^\theta = \left(E[value] - cost\right)^\theta$

A = 1 ({(E [v a l u e] - c o s t)}^{θ} - σ_{x}^{λ} > 0) s . t . c o s t < c

$A = \mathbf{1}\left(\left(E[value] - cost\right)^\theta - \sigma_x^\lambda >0\right) s.t. cost < c$

В качестве альтернативы, возможно, денежные расходы являются психически болезненными. Мол, даже если я оцениваю что-то в 5 долларов , мысль о том, что я не имею эти 5 долларов, просто беспокоит меня. Может быть, из-за потери значения опции, например.

A = 1 ({(E [v a l u e] - c o s t)}^{θ} - σ_{x}^{λ} - f (c o s t) > 0) s . t . c o s t < c

$A = \mathbf{1}\left(\left(E[value] - cost\right)^\theta - \sigma_x^\lambda - f(cost) >0\right) s.t. cost < c$

f

$f$

Мои вопросы:

Есть ли конкретный термин для такого рода разделения в стоимости и стоимости?
Исчезло бы это полностью, если бы не было никакого кредитного ограничения?
$\left(value - cost\right)^\theta$ $g(cost, value)$

— generic_user
источник