Вопросы с тегом «fisher-scoring»

1
Почему использование метода Ньютона для оптимизации логистической регрессии называется итеративным пересчитанным методом наименьших квадратов?
Почему использование метода Ньютона для оптимизации логистической регрессии называется итеративным пересчитанным методом наименьших квадратов? Это кажется мне неясным, потому что логистическая потеря и потеря наименьших квадратов - совершенно разные вещи.
2
Почему мы суетимся из-за использования очков Фишера, когда ставим GLM?
Мне любопытно, почему мы относимся к подгонке GLMS, как к какой-то особой проблеме оптимизации. Они? Мне кажется, что это просто максимальная вероятность, и мы записываем вероятность, а затем ... мы максимизируем ее! Так почему же мы используем оценку Фишера вместо множества схем оптимизации, разработанных в прикладной математической литературе?
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.