Во-первых, проверьте, zshуказан ли в качестве допустимой оболочки
cat /etc/shells
Если zshего нет в списке, установите его. Например, если вы используетеapt
sudo apt-get install zsh
Сделайте шаг 1 снова и увидите путь zsh. В моем случае оба /usr/bin/zshи /usr/zshуказаны. Как отметил в комментарии @ Stéphane Chazelas, если вы хотите скомпилировать и установить оболочку с нуля, обязательно добавьте путь в /etc/shells.
Изменить оболочку, используя
chsh -s /usr/bin/zsh
С man-страницы :
-s, --shell SHELLИмя новой оболочки входа пользователя. Установка этого поля в пустое заставляет систему выбирать оболочку входа по умолчанию.
Выйдите из системы и войдите снова.