Просто для того, чтобы дополнить ответ Дэвида Бишопа, теперь более вероятно использовать cygwin64. (Создайте ярлык на рабочем столе Windows и вставьте следующее в качестве «местоположения»)
C:\cygwin64\bin\mintty.exe -i /Cygwin-Terminal.ico /bin/zsh --login