Если ваша Windows достаточно новая (например, версия 1809 или новее), есть «настоящий» локоть. curl имеет параметр командной строки "-O" (заглавная буква O; строчная буква не будет делать то же самое!) Опция "-O", альтернатива "--remote-name" сообщает curl, что сохраненный файл получает то же имя, что и часть имени файла в URL.
Нужно запустить это как "curl.exe", чтобы отличить его от псевдонима "curl" для "Invoke-WebRequest". Кстати, он работает в cmd.exe без изменений.
Используя тот же пример, что и в другом ответе здесь
curl.exe -O http://demo.mediacore.tv/files/31266.mp4
(Сайт не позволит мне добавить это в качестве комментария, так как мне, очевидно, нужно больше «репутации» для этого - поэтому он получает новый ответ)