1
Понимание дробно-разностной формулы
У меня есть временной ряд и я хотел бы смоделировать его как процесс ARFIMA (он же FARIMA). Если y t интегрируется с (дробным) порядком d , я хотел бы дробно-разностным образом сделать его стационарным.YTyty_tYTyty_tddd Вопрос : правильна ли следующая формула, определяющая дробное дифференцирование? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...\Delta^d y_t := y_t - d y_{t-1} …