НЕФОРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Мы должны помнить, что обозначение, в котором мы приводим случайные переменные, является неточным, хотя и экономичным, как обозначение. В действительности мы обусловливаем сигма-алгебру, которую генерируют эти случайные величины. Другими словами, означает . Это замечание может показаться неуместным в «Неформальной обработке», но оно напоминает нам, что наши кондиционирующие сущности являются коллекциями наборов (и когда мы обусловливаем одно значение, тогда это одноэлементный набор). И что содержат эти наборы? Они содержат информацию , с которой возможными значениями случайной величины предоставить нам о том, что может произойти с реализацией .E [ Y ∣ σ ( X ) ] X Y σ ( X ) ⊆ σ ( X , Z ) Y σ ( X , Z ) σ ( X ) σ ( X ) ≡ I x σ ( X , Z ) ≡ я х зE[Y∣X]E[Y∣σ(X)]XY
Внедрение концепции информации позволяет нам думать (и использовать) закон повторяющихся ожиданий (иногда называемый «свойством башни») очень интуитивным способом:
сигма-алгебра, порожденная двумя случайными переменными, по крайней мере как большой, который генерируется одной случайной величиной: в правильном теоретико-множественном смысле. Таким образом, информация о содержащаяся в , по крайней мере так же велика, как соответствующая информация в .
Теперь, как примечание для обозначения, установите и . Тогда LHS уравнения, на которое мы смотрим, можно записатьσ(X)⊆σ(X,Z)Yσ(X,Z)σ(X)
σ(X)≡Ixσ(X,Z)≡Ixz
Y I x z
E[E(Y|Ixz)|Ix]
устной форме описываем вышеприведенное выражение: «каково ожидание {ожидаемого значения данной информации } при условии , что мы располагаем информацией
только ?»
YIxzIx
Можем ли мы как-то «учесть» ? Нет, мы знаем только . Но если мы используем то, что имеем (поскольку мы обязаны выражением, которое мы хотим разрешить), то мы, по сути, говорим о под оператором ожиданий, т.е. мы говорим « », не более - мы только что исчерпали нашу информацию. I x Y E ( Y ∣ I x )IxzIxYE(Y∣Ix)
Следовательно,
E[E(Y|Ixz)|Ix]=E(Y|Ix)
Если кто-то еще этого не сделает, я вернусь на официальное лечение.
(Немного больше) ФОРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Давайте посмотрим, как две очень важные книги теории вероятностей, «Вероятность и мера» П. Биллингсли (3d ed.-1995) и Д. Уильямс «Вероятность с Мартингейлом» (1991), рассматривают вопрос доказательства «закона повторных ожиданий»:
Биллингсли посвящает ровно три строки доказательству. Уильямс, и я цитирую, говорит
«(Собственность Башни) является практически непосредственной от определения условного ожидания».
Это одна строка текста. Доказательство Биллингсли не менее непрозрачно.
Они, конечно, правы: это важное и очень интуитивное свойство условного ожидания происходит по существу непосредственно (и почти сразу) из его определения - единственная проблема, я подозреваю, что это определение обычно не преподается или, по крайней мере, не выделяется, вне вероятности или измерить теоретические круги. Но чтобы показать (почти) три строки, которые выполняет закон повторных ожиданий, нам нужно определить условное ожидание, или, скорее, его определяющее свойство .
Пусть вероятностное пространство и интегрируемая случайная величина . Пусть является суб - алгебра , . Тогда существует функция которая -измерима, интегрируема и (это определяющее свойство)Y G σ F G ⊆ F W G(Ω,F,P)YGσFG⊆FWG
E(W⋅1G)=E(Y⋅1G)∀G∈G[1]
где является функцией индикатора множества . Мы говорим, что является («версией») условного ожидания заданного , и мы пишем
критическая деталь, которую следует здесь отметить, заключается в том, что условное ожидание имеет такое же значение , как ожидается делает, а не только по всей , но в каждом подмножестве из . G W Y G W = E ( Y ∣ G )1GGWYGY G G GW=E(Y∣G)a.s.
YGGG
(Сейчас я попытаюсь представить, как свойство Tower вытекает из определения условного ожидания).
G σ H ⊆ G G ∈ H ⇒ G ∈ G W H U = E ( W ∣ H )W является -измеримой случайной величиной. Рассмотрим теперь некоторые суб- - алгебра, скажем . Тогда . Таким образом, аналогично предыдущему, мы имеем условное ожидание заданное , скажем, оно характеризуется GσH⊆GG∈H⇒G∈GWHU=E(W∣H)a.s.
E(U⋅1G)=E(W⋅1G)∀G∈H[2]
Поскольку , уравнения и дают намH⊆G[1][2]
E(U⋅1G)=E(Y⋅1G)∀G∈H[3]
Но это определяющее свойство условного ожидания данного . YHТаким образом, мы имеем право написать
Так мы также по построению , мы только что доказали свойство Tower или общая форма закона повторных ожиданий - в восемь строк.U=E(Y∣H)a.s.
U=E(W∣H)=E(E[Y∣G]∣H)