Я наткнулся на статью Эрве Абди об обобщенном СВД. Автор упомянул:
Обобщенный SVD (GSVD) разбивает прямоугольную матрицу и учитывает ограничения, накладываемые на строки и столбцы матрицы. GSVD дает взвешенную обобщенную оценку наименьших квадратов данной матрицы с помощью матрицы более низкого ранга и, следовательно, при адекватном выборе ограничений GSVD реализует все линейные многомерные методы (например, каноническая корреляция, линейный дискриминантный анализ, анализ соответствия, PLS -regression).
Мне интересно, как GSVD связан со всеми линейными многомерными методами (например, каноническая корреляция, линейный дискриминантный анализ, анализ соответствия, PLS-регрессия).