Эндрю Мур ( Andrew Moore) начал работать над учебными пособиями по сбору статистических данных (настоятельно рекомендуется всем, кто впервые пойдет в эту область). Я начал с чтения этого чрезвычайно интересного PDF-документа под названием «Вводный обзор алгоритмов обнаружения аномалий на основе временных рядов», в котором Мур отслеживает многие из методов, использованных при создании алгоритма для обнаружения вспышек заболеваний. В середине слайдов на странице 27 он перечисляет ряд других «современных методов», используемых для обнаружения вспышек. Первый из перечисленных вейвлетов . Wikipeida описывает вейвлет как
Волнообразное колебание с амплитудой, которая начинается с нуля, увеличивается, а затем уменьшается до нуля. Обычно это можно представить как «короткое колебание»
но не описывает их применение к статистике, и мои поиски в Google дают весьма академические статьи, в которых предполагается, что вейвлеты связаны со статистикой или полными книгами по этому вопросу.
Я хотел бы получить общее представление о том, как вейвлеты применяются для обнаружения аномалий временных рядов, во многом так, как Мур иллюстрирует другие методы в своем уроке. Может кто-нибудь дать объяснение, как работают методы обнаружения с использованием вейвлетов, или ссылку на понятную статью по этому вопросу?