Коэффициент дисперсии инфляции для обобщенных аддитивных моделей


10

В обычном расчете VIF для линейной регрессии каждая независимая / пояснительная переменная рассматривается как зависимая переменная в обычной регрессии наименьших квадратов. т.е.Xj

ИксJзнак равноβ0+Σязнак равно1,яJNβяИкся

Значения сохраняются для каждой из регрессий, а VIF определяется nр2N

ВяFJзнак равно11-рJ2

для конкретной объясняющей переменной.

Предположим, что моя обобщенная аддитивная модель имеет вид

Yзнак равноβ0+Σязнак равно1NβяИкся+ΣJзнак равно1мsJ(Икся),

Существует ли эквивалентный расчет VIF для этого типа модели? Есть ли способ контролировать гладкие условия для проверки мультиколлинеарности?sJ

Ответы:


1

В r есть функция, corvif()которую можно найти в AEDпакете. Примеры и ссылки см. Zuur et al. 2009. Модели смешанных эффектов и расширения в экологии с R pp. 386-387. Код для пакета доступен на сайте книги http://www.highstat.com/book2.htm .


8
Ты получишь мой голос, если украсишь свой ответ какой-нибудь математикой. :)
Алексис

8
@ Алексис прав. Это полезно, но учтите, что вопрос не касается кода R. Можете ли вы объяснить концепцию применения VIF для GAM?
gung - Восстановить Монику
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.