Среднее и дисперсия определяются в терминах интегралов. То, что означает, что среднее значение или дисперсия являются бесконечными, является утверждением об ограничивающем поведении для этих интегралов.
Например, среднее значение равно (учитывая это, скажем, как интеграл Стилтьеса); для непрерывной плотности это будет lim a , b → ∞ ∫ b - a x f ( x ) d x (теперь, скажем, как интеграл Римана).Итa , b → ∞∫б- ах д FИтa , b → ∞∫б- ах ф( х ) д Икс
Это может произойти, например, если хвост «достаточно тяжелый». Рассмотрим следующие примеры для четырех случаев конечного / бесконечного среднего и дисперсии:
Распределение с бесконечным средним и бесконечной дисперсией.
Примеры: распределение Парето с , распределение дзета (2).α = 1
Распределение с бесконечным средним и конечной дисперсией.
Невозможно.
Распределение с конечным средним и бесконечной дисперсией.
Примеры: распределение T2 . Парето с .α = 32
Распределение с конечным средним и конечной дисперсией.
Примеры: любой нормальный. Любая униформа (действительно, любая ограниченная переменная имеет все моменты). .T3
Вы также можете иметь распределение, где интеграл не определен, но не обязательно выходит за все конечные границы в пределе.
Эти заметки Чарльза Гейера говорят о том, как вычислить соответствующие интегралы в простых терминах. Похоже, что он имеет дело с интегралами Римана, которые охватывают только непрерывный случай, но более общие определения интеграла (например, Стилтьеса) будут охватывать все случаи, которые вам могут потребоваться [Интеграция Лебега - это форма интегрирования, используемая в теории меры (что лежит в основе вероятности), но суть здесь прекрасно работает с более простыми методами]. Это также покрывает (Раздел 2.5, p13-14), почему "2" невозможно (среднее существует, если существует дисперсия).