И Root Mean Square и Среднее абсолютное отклонение , кажется , как меры по величине изменчивости (особенно , когда переменные являются анолитом и -ve). Каковы правила большого пальца, чтобы выбрать один из них над другим?
Ответы:
Теоретически, это должно определяться тем, насколько важны для вас ошибки различного размера, или, другими словами, вашей функцией потерь .
В реальном мире люди ставят во главу угла простоту использования. Таким образом, среднеквадратичные отклонения (или связанные с ними отклонения) легче комбинировать и легче рассчитать за один проход, в то время как средние абсолютные отклонения более устойчивы к выбросам и существуют для большего количества распределений. Базовая линейная регрессия и многие ее ответвления основаны на минимизации среднеквадратических ошибок.
Другой момент заключается в том, что среднее будет минимизировать среднеквадратичные отклонения, в то время как медиана сведет к минимуму абсолютные отклонения, и вы можете предпочесть одно из них.