Ожидание отношения сумм случайных величин IID (лист Кембриджского университета)


9

Я готовлюсь к собеседованию, которое требует приличного знания основных вероятностей (по крайней мере, чтобы пройти само собеседование). Я работаю над листом из моих студенческих дней в качестве ревизии. В основном это было довольно просто, но я полностью озадачен вопросом 12.

http://www.trin.cam.ac.uk/dpk10/IA/exsheet2.pdf

Любая помощь будет оценена.

Изменить: вопрос:

Предположим , что являются независимыми одинаково распределенными положительными случайными величинами с E ( X 1 ) = μ < и E ( X - 1 1 ) < . Пусть S n = n i = 1 X i . Покажите, что E ( S m / S n ) = m / nX1,X2,...E(X1)=μ<E(X11)<Sn=i=1nXiE(Sm/Sn)=m/nкогда , и E ( S m / S n ) = 1 + ( m - n ) μ E ( S - 1 n ) ), когда m > = n .m<=nE(Sm/Sn)=1+(mn)μE(Sn1))m>=n

На самом деле, в процессе набора текста я решил вторую часть.

При , Е ( S м / S п ) = Е ( Х 1 + . . . + Х м ) / Е ( Х 1 + . . . + Х п )m>=nE(Sm/Sn)=E(X1+...+Xm)/E(X1+...+Xn)

=E(1+(Xn+1+...+Xm)/(X1+...+Xn))

а числитель и знаменатель вышеуказанного соотношения явно независимы, поэтому:

=1+E(Xn+1+...+Xm)E(Sn1)

и мы получаем желаемый результат.

Я все еще застрял в первой части.


Важно, чтобы сообщения были автономными. Пожалуйста, отредактируйте это, чтобы включить читабельную версию вопроса. Мы также просим вас указать, какие подходы вы испробовали, и какой прогресс, если таковой имеется, вы достигли: в противном случае у нас нет никаких оснований для определения уровня, на котором нужно писать ответы.
whuber

Обновлено по запросу.
Spy_Lord

1
Отличная работа! Вот предложение для первой части: когда вы добавляете идентичных копий S m / S n вместе, похоже, что сумма будет иметь распределение, ожидание которого легко вычислить, используя только предположение iid. nSm/Sn
whuber

1
Я ценю ваше предложение написать это; Я думаю, что это будет полезным дополнением к нашему сайту.
whuber

1
E((nX1)/(X1+...+Xn))E((X1+...+Xn)/(X1+...+Xn))=1

Ответы:


8

nSm/Sn

E(Sm/Sn)=E(X1+...+XmX1+...+Xn)=E(X1X1+....+Xn)+...+E(XmX1+....+Xn)

XimnXiXji,jnSnXiXjE(Xi/Sn)=E(Xj/Sn)E(Xi/Sn)=k1inmE(Sm/Sn)=mk

k=1/n

k=E(X1X1+....+Xn)=E(X2X1+....+Xn)=...=E(XnX1+....+Xn)

Только на этом этапе меня осенило, что я должен сложить их вместе, чтобы получить

nk=E(X1X1+....+Xn)+E(X2X1+....+Xn)+...+E(XnX1+....+Xn) nk=E(X1+...+XnX1+....+Xn)=E(1)=1

m>nXiXiXjSnSninE(XiX1+....+Xn)=ki>nE(XiX1+....+Xn)=rnmn

E(Sm/Sn)=nk+(mn)r=1+(mn)r

rSn1Xii>nr=E(XiSn1)=E(Xi)E(Sn1)=μE(Sn1)

m>n


2
Очень хорошее изложение ваших мыслей, прорабатывающих вопрос, и вы делаете шаг nk явным (мой ответ вроде бы просто говорит «явно равный»). Ура!
Spy_Lord

1

Спасибо whuber за подсказку для первой части.

nSm/Snm<=n

E(nSm/Sn)=E((nX1+...+nXm)/(X1+...+Xn))

=E(nX1/X1+...+Xn)+...+E(nXm/X1+...+Xn)

и по свойству iid это равно:

mE((X1+..+Xn)/(X1+...+Xn))=m

E(Sm/Sn)=m/nm<=n

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.