Формальный статистический тест на то, является ли процесс белым шумом

9

Существует ли формальный статистический тест, чтобы проверить, является ли процесс белым шумом?

time-series white-noise

— user333
источник

1

против какой альтернативы?

— user603

13

В анализе временных рядов обычно используется критерий Юнга-Бокса . Обратите внимание, что он проверяет корреляции. Если корреляции равны нулю, но дисперсия варьируется, то процесс не является белым шумом, но тест Юнга-Бокса не сможет отклонить нулевую гипотезу. Вот пример в R:

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

Вот сюжет процесса: введите описание изображения здесь

Вот еще обсуждение этого теста .

— mpiktas
источник

Ouliers в серии ошибок «сдувают ACF», таким образом, получая эффект ALICE IN WINDERKlAND. Все ACF подпадают под действие этого

— правила,

0

Библиотека R hwwntest (тест Haar Wavelet White Noise), кажется, работает довольно хорошо. Он предлагает ряд функций. Требуется, чтобы количество данных было степенью 2.

hywavwn.test (), кажется, работает лучше всего для меня.

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1

— Клем Ван
источник