Разница между моделью одновременного уравнения и моделью структурного уравнения

Кто-нибудь может помочь мне понять, в чем различия между моделью одновременного уравнения и моделью структурного уравнения (SEM)? Было бы здорово, если бы кто-нибудь смог предоставить мне литературу по этому вопросу.

Кроме того, есть ли литература, где SEM использовался в контексте временных рядов? Литература, которую я получаю, в основном объясняется SEM в контексте данных поперечного сечения.

Благодарю вас!

Модели одновременных уравнений (назовем их SIM-картами для разделения двух типов моделей) - это модели, в которых у вас есть некоторая одновременность. Например,

Как видите, два уравнения образуют систему уравнений. Они широко используются в эконометрике и прикладной экономике, но не гарантируется, что они имеют разумную (экономическую) интерпретацию.

Кроме того, чтобы сделать вещи еще более сложными, SIM-карты могут быть написаны как в структурной, так и в сокращенной форме. Таким образом, вы можете говорить об модели одновременного уравнения в структурной форме, не обращаясь к тому, что традиционно называется моделированием структурного уравнения (SEM)! Если вам нужна справка, эконометрический анализ данных поперечного сечения и панелей по Вулдриджу довольно хорош.

Во вселенной SEM вы пытаетесь оценить причинно-следственные связи и вещи, которые вы не можете наблюдать. Например, IQ невозможно наблюдать, но вы можете использовать отношения между связанными (наблюдаемыми) переменными для его изучения. Факторный анализ является распространенным методом SEM.

Для приложений SEM на временных рядах вы можете взглянуть на динамический факторный анализ.

Мне кажется, что интерпретация SEM в эконометрике является предметом споров. Перл решительно защищает причинную интерпретацию СЭМ и ее параметров. Например, вы можете прочитать: Причинные основы моделирования структурных уравнений - Перл (2012).

Он рассматривает такие термины, как модель одновременного уравнения (SIM), как синоним SEM. По мнению Жемчуга (стр. 3), последняя является терминологической стратегией для устранения / неясного причинного значения в SEM. По его мнению, СЭМ должен всегда иметь четкое причинно-следственное значение.

Конечно, в контексте SEM / SIM всегда есть структурная форма и уменьшенная форма , где уменьшенная достигается путем идентификации . Пожалуйста, если вы знаете один учебник по эконометрике или серьезную статью, в которой говорится об SIM / SEM без этих различий, дайте мне знать. Сама по себе редуцированная форма выполняла только корреляционное / регрессионное значение, но посредством идентификации мы достигаем причинного. Конечно, структурное значение выходит за рамки корреляционного (в широком смысле, не обязательно линейного), но если структурное значение не является причинным, я не знаю, что это такое.

С контекстом временного ряда также связан мой вопрос здесь: структурное уравнение и причинная модель в экономике

Чтобы добавить к прежнему ответу, я бы сказал, что он ничем не отличается; на самом деле они имеют другую точку зрения. Термин «уравнение одновременности» фокусируется на одновременности, поэтому в соответствии с концепцией для оценки параметров рекомендуется использовать методы, отличные от простых OLS. С другой стороны, термин структурное уравнение фокусируется на самой структуре, поэтому он может включать в себя скрытые переменные и т. Д. На самом деле, существует множество способов моделирования структурных уравнений.