Я пытаюсь вычислить предельную вероятность для статистической модели методами Монте-Карло:
Вероятность того, что она хорошо себя ведет - гладкая, вогнутая - но объемная. Я пробовал значительную выборку, но результаты оказались неубедительными и сильно зависят от предложения, которое я использую. Я кратко подумал о том, чтобы сделать гамильтониан Монте-Карло для вычисления апостериорных отсчетов, предполагая, что равномерный априор и беря среднее гармоническое, пока не увидел это . Извлеченный урок, гармоническое среднее может иметь бесконечную дисперсию. Есть ли альтернативный оценщик MCMC, который был бы почти таким же простым, но с хорошим поведением?