Хорошие источники для изучения цепи Маркова Монте-Карло (MCMC)


Ответы:


14

Для онлайн-учебников есть

Практическая Марковская цепь Монте-Карло , разработанная Гейером ( Stat. Science , 1992), также является хорошей отправной точкой, и вы можете посмотреть на пакеты MCMCpack или mcmc R для иллюстрации.


К вашему сведению: 2-ые две ссылки в списке не работают
still_learning

9

Я не читал это (пока), но если вы в R, есть книга Кристиана П. Роберта и Джорджа Казеллы: Представление методов Монте-Карло с помощью R (используйте R)

Я знаю об этом, следя за его (очень хорошим) блогом


Эта книга не углубляется в MCMC. На самом деле у него есть страница, и пропустите теорию MCMC целиком, чтобы перейти к хэшированию Metropolist.
Энтони Доан

Хотя вы на 100% имеете право на собственное мнение о нашей книге, я прошу не согласиться с тем, что мы не углубляемся в MCMC. Судя по этому вопросу, я не думаю, что ОП требовал углубленной теории алгоритмов MCMC (которая как-то описана в нашей предыдущей книге).
Сиань


6

Справочник Маркова Цепи Монте-Карло, Стив Брукс, Эндрю Гельман, Галин Джонс и Сяо-Ли Мэн, ред. 2011 CRC Press.

Глава 4 «Выводы из моделирования и мониторинга конвергенции» Гельмана и Ширли доступна онлайн.


1
Похоже, что Гилкс, Ричардсон и Шпигельхальтер (1996) пнут в длинную траву, когда это произойдет в мае.
OneStop

4

4

Еще одна классическая позиция (в сочетании с уже упоминавшимся введением методов Монте-Карло с помощью R ):

Статистические методы Монте-Карло Роберта и Казеллы (2004)

в использовании R! В сериале также есть:

Введение в моделирование вероятностей и выборку Гиббса с помощью R by Suess and Trumbo (2010)


Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.