Я работаю над функцией Монте-Карло для оценки нескольких активов с частично коррелированной доходностью. В настоящее время я просто генерирую ковариационную матрицу и подаю rmvnorm()
функцию в R. (Генерирует коррелированные случайные значения.)
Однако, глядя на распределение доходности актива, он обычно не распределяется.
Это действительно вопрос, состоящий из двух частей:
1) Как я могу оценить какой-то PDF или CDF, когда у меня есть только реальные данные без известного распределения?
2) Как я могу генерировать коррелированные значения, такие как rmvnorm, но для этого неизвестного (и ненормального) распределения?
Спасибо!
Распределения не соответствуют ни одному из известных. Я думаю, что было бы очень опасно предполагать параметрическую и затем использовать ее для оценки Монте-Карло.
Разве я не могу взглянуть на какой-нибудь метод начальной загрузки или «эмпирический метод Монте-Карло»?