Кто-нибудь использовал процедуру Marascuilo для сравнения нескольких пропорций?


9

Процедура Marascuilo , как описано здесь , как представляется, тест , который рассматривается вопрос о множественных сравнений для пропорций , когда вы хотите проверить , какие конкретные пропорции отличаются друг от друга после отклонения нулевой в общем хи-квадрат теста.

Однако я не очень знаком с этим тестом. Итак, мои вопросы:

  1. О каких нюансах (если есть) следует беспокоиться при использовании этого теста?

  2. Мне известны как минимум два других подхода (см. Ниже) для решения той же проблемы. Какой тест является «лучшим» подходом ?:


1
Возможно, это обсуждение уместно, поскольку - оно не часто используется, потому что оно очень консервативно (очень похоже на метод Шеффе )?
М. Тиббитс

3
Конечно, вы имеете в виду «после отклонения нулевого значения», а не «после отказа отклонить нулевого значения»? И, кажется, в «Marascuilo» есть только один L (ошибка NIST, а не ваша): Леонард А. Marascuilo. Многочисленные сравнения больших выборок. Психологический вестник, 1966; 65 (5): 280-290. dx.doi.org/10.1037/h0023189 .
остановка

Ответы:


7

Просто частичный ответ, потому что я никогда не слышал об этом методе. Судя по тому, что я прочитал в приведенной вами ссылке, это, кажется, одношаговая процедура (во многом как Bonferroni, за исключением того, что мы переделываем статистику теста вместо p-значения), которая, вероятно, будет слишком консервативной.

В R есть функция, pairwise.prop.test()которая позволяет любую коррекцию для множественных сравнений (одношаговые или пошаговые методы FWER или на основе FDR), но это совсем не то, что вы уже предложили (хотя Бонферрони слишком консервативен, но все же очень используется на практике). Подход пересэмплирования, использующий перестановку, также может быть интересен. В этом отношении coinпакет R обеспечивает хорошо зарекомендовавшую себя структуру тестирования, см. § 5 « Реализация класса тестов перестановки: пакет монет» , но мне никогда не приходилось иметь дело с перестановочными тестами категориальных данных постфактумным способом.

Что касается анализа разделенных таблиц непредвиденных обстоятельств, я обычно рассматриваю конкретные ассоциации как руководство для разработки дополнительных гипотез (как и для любых незапланированных сравнений), но это другой вопрос. Обычно я просто использую инструменты визуализации, такие как мозаика из Майкла Фрэндли , остатки Пирсона, и если я пытаюсь объяснить конкретные шаблоны ассоциации, я использую логарифмические модели.


Спасибо за указатели на R пакетов / функций. Я посмотрю на них.

2

Я хотел бы, чтобы процедура Marascuilo использовалась чаще. Довольно часто я вижу, как люди вычисляют хи-квадрат на подмножестве основной таблицы, то есть на две категории в то время, но фактически не выполняют правильное разбиение. Насколько я понял, они делают это таким образом, потому что не могут сгруппировать категории, поскольку это очень усложнит интерпретацию. В конце концов, это зависит от аудитории, потому что, если они не знают об этом, они могут просто рекомендовать обычный подход Бонферрони.


1
Не могли бы вы объяснить, почему такая процедура предпочтительнее?
ЧЛ
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.