Я просматривал документацию Стэна, которую можно скачать отсюда . Я был особенно заинтересован в их реализации диагностики Гельмана-Рубина. Оригинальная статья Gelman & Rubin (1992) определяет потенциальный коэффициент уменьшения масштаба (PSRF) следующим образом:
Пусть быть я й пробы цепь Маркова, и пусть будет в целом M независимые цепи выборочные. Пусть ˉ X i ⋅ будет средним из i- й цепочки, а ˉ X ⋅ ⋅ будет общим средним. Определить, W = 1 где s 2 м =1
Определим V = ( N - 1 PSRF оценивается с √
Документация Stan на стр. 349 игнорирует термин с а также удаляет мультипликативный термин ( M + 1 ) / M. Это их формула,
Так откуда эта формула?
РЕДАКТИРОВАТЬ: Я нашел частичный ответ на вопрос « откуда взялась эта формула? », В том, что книга Байесовского анализа данных Гельмана, Карлина, Стерна и Рубина (второе издание) имеет точно такую же формулу. Однако в книге не объясняется, как / почему оправданно игнорировать эти термины?