Параметризация распределений Беренса – Фишера


9

«О проблеме Беренса-Фишера: обзор» Сео-Хо Кима и Аллена С. Коэна

Журнал образовательной и поведенческой статистики , том 23, номер 4, зима, 1998, стр. 356–377


Я смотрю на эту вещь, и она говорит:

Фишер (1935, 1939) выбрал статистику [гдеti- обычнаяt-статистика дляодной выборкидляi=1,2], гдеθберется в первом квадрант иtanθ=s1/

τ=δ(x¯2x¯1)s12/n1+s22/n2=t2cosθt1sinθ
titi=1,2θ[. , , ] РаспределениеτявляетсяраспределениемБеренса-Фишера и определяется тремя параметрамиν1,ν2иθ,
(13)tanθ=s1/n1s2/n2.
τν1ν2θ

Параметры ранее были определены как n i - 1 для i = 1 , 2 .νini1i=1,2

Теперь вещи, которые здесь ненаблюдаемы, это а две совокупности означают μ 1 , μ 2 , разница которых равна δ , а следовательно, τ и две t -статистики. Образцы SD s 1 и s 2 являются наблюдаемыми и используются для определения θ , так что θ является наблюдаемой статистикой, а не ненаблюдаемым параметром совокупности. И все же мы видим, что он используется как один из параметров этого семейства распределений!δμ1μ2δτts1s2θθ

Может быть, им следовало сказать, что параметр является арктангенсом а неs1/σ1/n1σ2/n2s1/n1s2/n2

Ответы:


5

t2cosθt1sinθθt2t1tν2ν1

θτδτ


t2cosθt1sinθθθ=arctans1/n1s2/n2s1s2

Так следует ли это рассматривать как еще один пример техники обусловленности Фишера на вспомогательной статистике?
Майкл Харди

s1s2τx¯1x¯2s1s2δ

Ответьте на ваш второй комментарий: я не знаю. Вот это достоверная статистика.
Стефан Лоран

t1t2μ1μ2t1t2
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.