Является ли предположение о линейности в линейной регрессии просто определением

Я пересматриваю линейную регрессию.

Учебник Грина гласит:

Теперь, конечно, будут другие предположения о модели линейной регрессии, такие как . Это предположение в сочетании с предположением о линейности (которое в действительности определяет ) создает структуру модели. $E(\epsilon|X)=0$ $\epsilon$

Однако само по себе предположение о линейности не создает никакой структуры в нашей модели, поскольку может быть совершенно произвольным. Для любых переменных , независимо от отношения между ними, мы можем определить так, чтобы выполнялось предположение о линейности. Таким образом, линейность «предположение» на самом деле следует называть определение из , а не предположение. $\epsilon$ $X, y$ $\epsilon$ $\epsilon$

Поэтому мне интересно :

Грин неаккуратен? Должен ли он на самом деле написать: ? Это «предположение о линейности», которое фактически создает структуру в модели. $E(y|X)=X\beta$
Или я должен согласиться с тем, что предположение о линейности не накладывает структуру на модель, а только определяет , где другие предположения будут использовать это определение для наложения структуры на модель? $\epsilon$ $\epsilon$

Изменить : так как, кажется, есть некоторая путаница вокруг других предположений, позвольте мне добавить полный набор предположений здесь:

Это из Грин, Эконометрический анализ, 7-е изд. п. 16.

— user56834
источник

Это проницательные наблюдения (+1). Хотя, честно говоря, я полагаю, что большинство (если не все) авторы работают в рамках, в которой само значение аддитивной ошибки, такой как включает предположение, что ее распределение сосредоточено в .

ϵ

$\epsilon$

0

$0$

— whuber

@whuber, я добавил весь набор предположений. посмотрите на А3. A3 явно указывает, что он центрирован на 0, что подразумевает, что Грин не принимает это в A1, что оставляет меня под вопросом, имеет ли A1 какое-либо логическое содержание, кроме определения .

ϵ

$\epsilon$

— user56834

Предполагаемое значение списка предположений заключается в том, что они собраны вместе, а не по отдельности. Это не демонстрирует никакой «неряшливости».

— whuber

@ AdamO, мне кажется, слово «правильный» не имеет точного значения. Я пытаюсь более точно понять это. Мне кажется, что наиболее точная формулировка всего этого заключается в том, что предположение 1 следует называть «определением », и тогда все имеет смысл. Или я что-то упускаю, поэтому я и задал этот вопрос. К сожалению, пока я не видел прямого ответа на этот вопрос

ϵ

$\epsilon$

— user56834

@ Programmer2134 вы получаете неточные ответы, потому что задаете неточный вопрос. Как вы говорите, нельзя «придавать структуру модели». Если используется неправильная средняя модель ( ), то ответ характеризуется как . а остатки принимаются как сумма смещения и ошибки.

f (x)

$f(x)$

Y = f (x) + bias + error

$Y = f(x) + \text{bias} + \text{error}$

— AdamO

Ответы:

Грин неаккуратен? Должен ли он на самом деле написать: ? Это «предположение о линейности», которое фактически создает структуру в модели. $E(y|X)=X\beta$

В каком-то смысле да и нет. С одной стороны, да, учитывая современные исследования причинно- следственных связей, он небрежен, но, как и большинство учебников по эконометрике, в том смысле, что в них не проводится четкое различие между причинно-следственными и наблюдательными величинами, что приводит к распространенным заблуждениям, подобным этому самому вопросу. Но, с другой стороны, нет, это предположение не является небрежным в том смысле, что оно действительно отличается от простого предположения . $E(y|X)=X\beta$

Суть дела здесь заключается в разнице между условным ожиданием и структурным (причинным) уравнением , а также его структурным (причинным) ожиданием $E(y|X)$ $y$ $E[Y|do(X)]$ . Предположение о линейности в Грин является структурным предположением. Давайте посмотрим на простой пример. Представьте себе структурное уравнение:

y = β x + γ x^{2} + ϵ

$y= \beta x + \gamma x^2 + \epsilon$

Теперь пусть . Тогда бы мы имели: $E[\epsilon |x] = \delta x - \gamma x^2$

E [y | x] = β^{'} x

$E[y|x] = \beta'x$

где . Более того, мы можем написать и у нас будет . Это показывает, что мы можем иметь правильно заданное линейное условное ожидание который по определению будет иметь ортогональное возмущение, но структурное уравнение будет нелинейным. $\beta' = \beta + \delta$ $y = \beta'x + \epsilon'$ $E[\epsilon'|x] = 0$ $E[y|x]$

$\epsilon$ $\epsilon$

$\epsilon$ $\epsilon := y - X\beta = y - E[Y|do(X)]$ $\epsilon$ $y$ $X$ $\epsilon$ $E[Y|do(X)]$ $E[Y|X]$

$\epsilon$ $X, y$ $\epsilon$

$y$ $x$ $\epsilon$ $\beta$

Примечание

Стоит отметить, что большинство учебников по эконометрике сбивают с толку, когда речь идет о разнице между регрессией и структурными уравнениями и их значением. Это было задокументировано в последнее время. Вы можете проверить статью Чена и Перла здесь, а также расширенный опрос Криса Олда . Грин - одна из исследованных книг.

— Карлос Синелли
источник

ϵ

$\epsilon$

x

$x$

x

$x$

y

$y$

x

$x$

y

$y$

ϵ

$\epsilon$

y

$y$

X

$X$

ϵ := y - E [Y | d o (X)] = y - X β

$\epsilon := y - E[Y|do(X)] = y - X\beta$

ϵ

$\epsilon$

X

$X$

ϵ

$\epsilon$

X

$X$

@ Programmer2134, кстати, ваши опасения на правильном пути, я думаю, что учебник Перла по каузальному выводу может быть интересным компаньоном для Грина!

— Карлос Синелли

Кстати, я начал читать «Причинность: модели, рассуждения и умозаключения» Жемчуга некоторое время назад. Я думал, что это было очень интересно, но это было несколько абстрактно для меня. Я не вышел за пределы главы 2. Как вы думаете, «учебник по причинно-следственной связи» будет более подходящим? (т.е. вводить понятия более интуитивно).

— user56834

E (Y | x)

$E(Y|x)$

отредактировано после комментариев OP и Мэтью Друри

Чтобы ответить на этот вопрос, я предполагаю, что Грин и OP имеют в виду следующее определение линейности: Линейность означает, что для каждого увеличения единицы этого предиктора результат увеличивается на бета ( ), где бы он ни находился в диапазоне возможных значений предиктора это увеличение на одну единицу происходит. Т.е. функция есть а не, например, или . Кроме того, это предположение сфокусировано на бета-версиях и, таким образом, относится к предикторам (или независимым переменным). $β$ $y=f(x)$ $y=a+bx$ $y=a+bx^2$ $y=a+sin(x)$

Ожидание невязок, обусловленное моделью является чем-то другим. Да, это правда, что математика за линейной регрессией определяет / пытается определить . Однако, это обычно устанавливается во всем диапазоне подогнанных / предсказанных значений для . Если вы посмотрите на конкретные части линейного предсказателя и прогнозируемым значением , можно заметить гетероскедастичности (областей , в которых изменение больше , чем в других местах), а также области , где . Причиной этого может быть нелинейная связь между и , но это не единственная причина гетероскедастичности или $E(ϵ|X)$ $E(ϵ|X)=0$ $y$ $y$ $ϵ$ $E(ϵ|X)≠0$ $x$ $y$ $E(ϵ|X)≠0$ может произойти (см., например, отсутствие предиктора).

Из комментариев: OP заявляет, что «предположение о линейности никак не ограничивает модель, учитывая, что эпсилон произвольный и может быть любой функцией XX вообще», на что я согласен. Я думаю, что это становится ясным благодаря тому, что линейные регрессии могут соответствовать любым данным независимо от того, нарушено ли предположение о линейности или нет. Я размышляю здесь, но это может быть причиной, по которой Грин решил оставить ошибку в формуле - сохранив на потом - чтобы обозначить это при допущении линейности (а не ожидаемой ) может быть определено на основе но сохраняет некоторую ошибку , независимо от того, какие значения $ϵ$ $E(ϵ|X)=0$ $y$ $y$ $X$ $ϵ$ $ϵ$ принимает. Я могу только надеяться, что позже он подтвердит актуальность . $E(ϵ|X)=0$

Короче говоря (по общему признанию, не полностью читая книгу Грина и проверяя его аргументацию):

Грин, вероятно, ссылается на то, что бета-версии являются постоянными для всего диапазона предиктора (акцент должен быть сделан на бета в или ; $y=Xβ + ϵ$ $E(ϵ|X)=Xβ$
Предположение о линейности накладывает некоторую структуру на модель. Однако следует отметить, что преобразования или дополнения, такие как сплайны перед моделированием, могут привести нелинейные ассоциации в соответствие с линейной структурой регрессии.

— IWS
источник

Это полезно, но призыв к преемственности не нужен ни в каком смысле. Механизм работает так же, если основан только на предикторах.

X

$X$

(0, 1)

$(0, 1)$

— Ник Кокс

Вы написали но я думаю, что вы имели в виду ,.

f (y)

$f(y)$

f (x)

$f(x)$

— Ник Кокс

@NickCox Я редактировал эти пункты.

— IWS

Что вы подразумеваете под нормальностью? Если вы имеете в виду нормальность, то это неверно, потому что эпсилон не должен быть нормальным, чтобы условное ожидание равнялось нулю. Но вы имеете в виду что-то еще? Кроме того, да бета предполагается постоянным для всех наблюдений. И что вы думаете не так с моим аргументом о том, что предположение о линейности никак не ограничивает модель, учитывая, что эпсилон произвольный и может быть любой функцией вообще? Обратите внимание, что я знаю, что такое гетероскедастичность и что линейность означает линейный по параметрам, а не по переменным.

X

$X$

— user56834

Я не согласен с этим. Предположение об ожидании не связано с нормальностью, но абсолютно необходимо, чтобы иметь какое-либо понимание предположения о структурной линейности. В противном случае, как отмечено в статье, предположение о линейности не имеет смысла. Предположение о нормальности - это совсем другой зверь, и оно часто не нужно.

— Мэтью Друри

-1

Я был немного смущен ответом выше, поэтому я сделаю еще один снимок. Я думаю, что вопрос на самом деле не о «классической» линейной регрессии, а о стиле этого конкретного источника. В части классической регрессии:

Однако само по себе предположение о линейности не создает никакой структуры в нашей модели.

Это абсолютно правильно. Как вы заявили, может также убить линейное отношение и сложить что-то совершенно независимое от чтобы мы вообще не могли вычислить какую-либо модель. $\epsilon$ $X$

Грин неаккуратен? Должен ли он на самом деле написать: $E(y|X)=Xβ$

Я не хочу отвечать на первый вопрос, но позвольте мне суммировать предположения, необходимые для обычной линейной регрессии:

Предположим, что вы наблюдаете (вам дано) точки данных и для . Вы должны предположить, что данные вы наблюдали из независимо распределенных случайным образом одинаковых случайных величин , так что ... $x_i \in \mathbb{R}^d$ $y_i \in \mathbb{R}$ $i=1,...,n$ $(x_i, y_i)$ $(X_i, Y_i)$

Существует фиксированная (не зависящая от ) такая, что для всех и случайные величины таковы, что $i$ $\beta \in \mathbb{R}^d$ $Y_i = \beta X_i + \epsilon_i$ $i$ $\epsilon_i$
являются IID , а также и распространяется как ( должны быть независимы от , а) $\epsilon_i$ $\epsilon_i$ $\mathcal{N}(0, \sigma)$ $\sigma$ $i$
Для и переменные имеют общую плотность, то есть единственная случайная величина имеет плотность $X = (X_1, ..., X_n)$ $Y = (Y_1, ..., Y_n)$ $X, Y$ $(X, Y)$ $f_{X,Y}$

Теперь вы можете бежать по обычному пути и вычислить

f_{Y | X} (y | x) = f_{Y, X} (y, x) / f_{X} (x) = {(\frac{1}{\sqrt{2 π d}})}^{n} \exp (\frac{- \sum_{i = 1}^{n} (y_{i} - β x_{i})^{2}}{2 σ})

$f_{Y|X}(y|x) = f_{Y,X}(y,x)/f_X(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi d}}\right)^n \exp{\left( \frac{-\sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)^2}{2\sigma}\right)}$

так что с помощью обычной «двойственности» между машинным обучением (минимизация функций ошибок) и теорией вероятностей (максимизация вероятностей) вы максимизируете в что фактически дает вам обычный материал "RMSE". $-\log f_{Y|X}(y|x)$ $\beta$

Теперь, как указано: если автор книги, которую вы цитируете, хочет указать на это (что вы должны сделать, если вы когда-либо захотите вычислить «наилучшую возможную» линию регрессии в базовой установке), тогда да, он должен сделайте это предположение о нормальности где-то в книге. $\epsilon$

Сейчас есть разные возможности:

Он не записывает это предположение в книгу. Тогда это ошибка в книге.
Он записывает это в форме «глобального» замечания типа «всякий раз, когда я пишу тогда обычно распределяются со средним нулем, если не указано иное». Тогда ИМХО это плохой стиль, потому что он вызывает именно ту растерянность, которую вы испытываете сейчас. Вот почему я склонен записывать предположения в некотором сокращенном виде в каждой теореме. Только тогда каждый строительный блок может быть просмотрен чисто по-своему. $+ \epsilon$ $\epsilon$
- Он записывает это близко к той части, которую вы цитируете, а вы / мы просто этого не заметили (тоже возможно :-))

Однако и в строгом математическом смысле нормальная ошибка является чем-то каноническим (распределение с наибольшей энтропией [после того, как дисперсия зафиксирована], следовательно, производятся самые сильные модели), так что некоторые авторы склонны пропускать это предположение, но, тем не менее, использовать его , Формально вы абсолютно правы: они используют математику «неправильно». Всякий раз, когда они хотят придумать уравнение для плотности как указано выше, они должны знать довольно хорошо, в противном случае у вас просто есть его свойства, летающие в каждом разумном уравнении, которое вы пытаетесь записать , $f_{Y|X}$ $\epsilon$

— Фабиан Вернер
источник

ошибки не должны быть нормально распределены, чтобы использовать OLS.

— user56834

(-1) Ошибки не должны быть нормально распределены. На самом деле они даже не должны быть независимыми или одинаково распределенными, чтобы оценка параметров была несмещенной и чтобы тесты были согласованными. Ваши гораздо более строгие спецификации необходимы для того, чтобы OLS был точным тестом.

— AdamO

@AdamO: А? Так как же тогда вычислить вероятность? Или, скорее ... если вас попросят реализовать линейную регрессию: какую линию регрессии вы выбираете, если ошибка не распределяется нормально и одиночные не являются независимыми?

ϵ_{i}

$\epsilon_i$

— Фабиан Вернер

@FabianWerner мой выбор модели зависит от вопроса, который нужно задать. Линейная регрессия оценивает тенденцию первого порядка в наборе данных, «практическое правило», связывающее разницу в X с разницей в Y. Если ошибки обычно не распределяются, CLT Линдеберга Феллера гарантирует, что CI и PI приблизительно правильные даже в очень маленьких образцах. Если ошибки не являются независимыми (и структура зависимости неизвестна), оценки не являются предвзятыми, хотя SE могут быть неверными. Оценка ошибки сэндвича облегчает эту проблему.

— AdamO