Поскольку утверждение в цитате представляет собой набор утверждений о масштабировании столбцов , вы можете также доказать их все сразу. На самом деле, не требуется больше работы, чтобы доказать обобщение утверждения:X
Когда умножается вправо на обратимую матрицу , тогда новая оценка коэффициента равна умноженной влево на .XAβ^Aβ^A−1
Единственные алгебраические факты, которые вам нужны, это (легко доказанные, хорошо известные), которые для любых матриц и для обратимых матриц и . (Более тонкая версия последнего необходима при работе с обобщенными инверсиями: для обратимых и и любых , . )(AB)′=B′A′AB(AB)−1=B−1A−1ABABX(AXB)−=B−1X−A−1
Доказательство по алгебре :
β^A=((XA)′((XA))−(XA)′y=A−1(X′X)−(A′)−1A′y=A−1β^,
QED. (Чтобы это доказательство было полностью общим, верхний индекс относится к обобщенному обратному.)−
Доказательство по геометрии :
Указанные основы и из и , соответственно, представляет собой линейное преобразование из к . Умножение вправо на можно рассматривать как оставление этого преобразования фиксированным, но изменение на (то есть на столбцы ). При таком изменении базиса представление любого вектора должно изменяться посредством умножения влево на ,EpEnRnRpXRpRnXAEpAEpAβ^∈RpA−1КЕД .
(Это доказательство работает без изменений, даже если не обратимо.)X′X
Цитата конкретно относится к случаю диагональных матриц с для и .AAii=1i≠jAjj=c
Связь с наименьшими квадратами
Задача здесь состоит в том, чтобы использовать первые принципы для получения результата, причем принцип наименьших квадратов: оценка коэффициентов, минимизирующих сумму квадратов невязок.
Снова, доказательство (огромное) обобщение оказывается не более сложным и довольно показательным. Предположим, что - любое отображение (линейное или нет) вещественных векторных пространств, и пусть - любая вещественная функция на . Пусть - (возможно, пустой) набор точек для которых минимизировано.
ϕ:Vp→Wn
QWnU⊂VpvQ(ϕ(v))
Результат: , который определяется исключительно и , не зависит от выбора базиса используемого для представления векторов в .UQϕEpVp
Доказательство: QED.
Там нет ничего, чтобы доказать!
Применение результата: пусть - положительная полуопределенная квадратичная форма на , пусть , и пусть - линейное отображение, представленное когда основания и выбраны. Определите . Выберите базис и предположим, что является представлением некоторого в этом базисе. Это наименьших квадратов : минимизирует квадрат расстояния . Потому чтоR n y ∈ R n ϕ X V p = R p W n = R n Q ( x ) = F ( y , x ) R pFRny∈RnϕXVp=RpWn=RnQ(x)=F(y,x)Rpβ^v∈Ux=Xβ^F(y,x)Xлинейное отображение, изменение основы соответствует правой умножения некоторой обратимой матрицы . Это будет умножение влево на , QED .RpXAβ^A−1