Предположим, что у нас есть два вектора случайных величин, оба являются нормальными, то есть и Y ∼ N ( μ Y , Σ Y ) . Нас интересует распределение их линейной комбинации Z = A X + B Y + C , где A и B - матрицы, C - вектор. Если X и Y независимы, Z ∼ N . Вопрос в зависимом случае, предполагая, что мы знаем корреляцию любой пары ( X i , Y i ) . Спасибо.
С наилучшими пожеланиями, Иван