Если - известные плотности, из которых я могу смоделировать, т. Е. Для которых доступен алгоритм. и если продукт является интегрируемым, существует ли общий подход для моделирования на основе этой плотности продукта с использованием симуляторы от ?k ∏ i = 1 f i ( x ) α if i
2
Без дополнительных предположений это кажется маловероятным. (Пусть для простоты. Пусть будет маленьким. Предположим, что с каждым связан интервал на котором и , вне которого 0 \ lt f_i \ lt \ epsilon и I_i \ cap I_j = \ emptyset для i \ ne j . Тогда отдельные генераторы почти всегда выдают значения в I_i , но вероятность \ prod f_i может быть сконцентрирована где угодно, по- видимому, не связанной с I_i .) Итак, что еще вы можете сказать нам оϵ > 0 f i I i f i ≤ 1 Pr i ( I i ) > 1 - ϵ 0 < f i < ϵ I i ∩ I j = ∅ i ≠ j I
—
whuber
∏ f i е я ?
(+10) Верно! Однако использование меньшего приведет к выравниванию всех элементов и, следовательно, к предпочтительному перекрытию их эффективных опор ...
—
Xi'an
Как сказал Уубер, проблема плотности будет такой, поэтому я бы взял преобразование (ИЛИ преференциальную выборку), чтобы отменить сжатие, прежде чем генерировать случайные выборки. Есть один конструктивный подход, который, я думаю, я читал некоторое время назад. Раздел 10.7 из link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-0209-7_10 Не уверен, что здесь также может быть применена дискретизация.
—
Henry.L