Каковы преимущества выражения модели ARMA как модели пространства состояний и прогнозирования с использованием фильтра Калмана?
Эта методология, например, используется в реализации SARIMAX для python-statsmodels:
https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace