Вопрос: Для каких данных целесообразно использовать моделирование пространства состояний и фильтрацию Калмана вместо сглаживания сплайнов и наоборот? Есть ли какие-то отношения эквивалентности между ними?
Я пытаюсь получить общее представление о том, как эти методы сочетаются друг с другом. Я просмотрел новую гауссовскую оценку Джонстона : модели последовательности и мультиразрешения . Удивительно, что не было ни одного упоминания о моделях пространства состояний и фильтрации Калмана. Почему бы там не быть? Разве это не самый стандартный инструмент для решения подобных проблем? Вместо этого основное внимание уделялось сглаживанию сплайнов и вейвлет-порогу. Я сейчас очень растерялся.