Распределение стандартного отклонения

9

Этот вопрос касался нормального распределения, но мне интересно, что известно о распределении стандартного отклонения выборки размера n, взятой из произвольного распределения. В частности, каково стандартное отклонение стандартного отклонения?

Для нормального распределения sd sd - это . Это приблизительно верно для произвольного распределения как ? $\sigma \over{\sqrt{2n}}$ $n \rightarrow \infty$

standard-deviation

— Ringold
источник

7

А. ван дер Ваарт приводит вывод асимптотического распределения выборочной дисперсии в своей книге на примере дельта-метода . Было бы не так сложно (и очень поучительно) адаптировать вывод для случая стандартного отклонения.

— mpiktas
источник

-6

Если распределение имеет среднее значение и стандартное отклонение, то я бы сказал да.

— Янник
источник

4

Мы ищем ответы, которые обеспечивают поддержку или, по крайней мере, ссылки. Какие у тебя?

— whuber

1

учитывая, что в пределе большой выборки применяется центральная теорема, то я полагаю, что предложенный результат верен. Не могу больше помочь, хотя ...

— Янник

4

Спасибо; это хорошее начало. Однако могут быть трудности с распределениями без четвертых моментов.

— whuber