Почему в «Методе моментов» мы приравниваем выборочные моменты к моментам совокупности для нахождения оценщика точек?
Где за этим стоит логика?
Почему в «Методе моментов» мы приравниваем выборочные моменты к моментам совокупности для нахождения оценщика точек?
Где за этим стоит логика?
Ответы:
Выборка, состоящая из реализаций от одинаково и независимо распределенных случайных величин, является эргодической. В таком случае «выборочные моменты» являются последовательными оценками теоретических моментов общего распределения, если теоретические моменты существуют и являются конечными.
Это означает, что
Таким образом, приравнивая теоретический момент с соответствующим моментом выборки, мы имеем
Так ( не зависит от ) n
Таким образом, мы делаем это, потому что мы получаем непротиворечивые оценки для неизвестных параметров.
Эконометрики называют это «принципом аналогии». Вы вычисляете среднее население как ожидаемое значение относительно распределения населения; Вы вычисляете оценку как ожидаемое значение по отношению к распределению выборки, и оно оказывается средним по выборке. У вас есть унифицированное выражение в которое вы подключаете либо совокупность , скажем или образец , так что является группой дельты -функции и интеграл (по Лебегу) поF ( x ) F ( x ) = ∫ x ∞ 1