Я написал простую функцию в Python для вычисления экспоненциально взвешенного среднего:
def test():
x = [1,2,3,4,5]
alpha = 0.98
s_old = x[0]
for i in range(1, len(x)):
s = alpha * x[i] + (1- alpha) * s_old
s_old = s
return s
Тем не менее, как я могу рассчитать соответствующий SD?
Вы после стандартной ошибки среднего или какой-то оценки стандартного отклонения процесса?
—
Glen_b
@Glen_b Я пытаюсь использовать это, чтобы увидеть, насколько цена акций отклоняется от экспоненциально-взвешенного среднего на несколько кратных от «стандартного отклонения». Какой из них вы бы порекомендовали?
—
Мариска
Из того, что я вижу, есть фундаментальный конфликт (или несоответствие), лежащий в основе этого вопроса. Люди используют EWM, когда им не важно анализировать данные для характеристики и количественной оценки последовательной корреляции, но для ответа на этот вопрос необходимо оценить последовательную корреляцию ; но тогда зачем вам использовать EWM?
—
whuber