Эндогенность и ненаблюдаемая гетерогенность

13

В чем разница между эндогенностью и ненаблюдаемой гетерогенностью? Я знаю, что эндогенность происходит, например, из пропущенных переменных? Но, насколько я понимаю, ненаблюдаемая неоднородность вызывает ту же проблему. Но где именно лежит разница между этими двумя понятиями?

regression assumptions

— MarkDollar
источник

ненаблюдаемая неоднородность может иметь различные толкования (например, Google не дает уникального определения), можете ли вы привести какую-либо ссылку или дать точное определение, которое вы хотите объяснить.

— mpiktas

@mpiktas: я анализирую проблему пропущенных переменных в регрессии. Пропуск переменных вызывает проблемы с непротиворечивостью оценки. Существует множество других проблем, которые вызывают несогласованность (например, одновременная причинность и ошибки измерений). Все эти проблемы известны как эндогенность. Но в этом контексте вы часто слышите слово ненаблюдаемая гетерогенность. И я не уверен, является ли это синонимом Endogenity? Извините, я не могу дать вам больше информации, потому что у меня ее нет (ссылки на польском языке, вы не поймете :))

— MarkDollar

3

попробуй меня, я знаю русский, и формулы одинаковы для всех языков.

— mpiktas

13

Термины «эндогенность» и «ненаблюдаемая гетерогенность» часто относятся к одному и тому же, но их использование несколько различается, даже в пределах экономики - дисциплины, которую я больше всего ассоциирую с терминами.

В уравнении регрессии объясняющая переменная является эндогенной, если она коррелирует с ошибочным членом.

Эндогенность часто описывается как имеющая три источника: пропущенные переменные, погрешность измерения и одновременность. Хотя часто бывает полезно упомянуть об этих «источниках» по отдельности, иногда возникает путаница, потому что они не отличаются друг от друга. Представьте себе регресс, прогнозирующий влияние образования на заработную плату. Возможно, нашей мерой образования является просто количество лет, которые кто-то провел в формальном образовании, независимо от типа образования. Если у меня есть четкое представление о том, какой тип образования влияет на заработную плату, я мог бы описать эту ситуацию как ошибку измерения в переменной образования. В качестве альтернативы я мог бы описать ситуацию как проблему с пропущенными переменными (переменные, обозначающие тип образования).

Возможно, заработная плата также влияет на решения в сфере образования. Если заработная плата и образование измеряются одновременно, это пример одновременности, но он также может быть пересмотрен в терминах пропущенных переменных.

Ненаблюдаемая гетерогенность - это просто вариация / различие между случаями, которые не измеряются. Если вы понимаете эндогенность, я думаю, вы понимаете последствия ненаблюдаемой гетерогенности в контексте регрессии.

— Майкл Бишоп
источник

1

Я бы также включил авторегрессию с автокоррелированными ошибками и отбором образцов, так как могут возникнуть дополнительные способы эндогенности.

— Дмитрий Владимирович Мастеров

1

@ DimitriyV.Masterov, спасибо за упоминание этих концепций, я думаю, что они расширяют суть, которую я делал. Не может ли, например, данный случай авторегрессии с автокоррелированными ошибками или выбором выборки быть перефразирован как проблема пропущенных переменных? Я знаю, что ничему тебя не учу. Я просто хочу, чтобы учащиеся подумали о том, как эти термины связаны, и осознали, что одна и та же статистическая проблема может быть осмыслена разными способами.

— Майкл Бишоп

13

Я согласен с описанием эндогенности @ Michael - речь идет о проблеме с переменными, которые вы включаете, и их отношением к переменным, которых у вас нет (т. Е. В терминах ошибки).

$i$ $\beta + b_i$ $\mathbb{E}(b_i) = 0$

y_{i} = x_{i} (β + b_{i}) + w_{i}^{'} γ + ϵ_{i},

$\begin{equation*} y_i = x_i (\beta + b_i) + w^\prime_i \gamma + \epsilon_i, \end{equation*}$

y_{i}

$y_i$

x_{i}

$x_i$

w_{i}

$w_i$

x_{i}

$x_i$

ϵ_{i}

$\epsilon_i$

y_{i} = x_{i} β + w_{i}^{'} γ + (ϵ_{i} + b x_{i}) = x_{i} β + w_{i}^{'} γ + {\tilde{ϵ}}_{я}

$\begin{equation*} y_i = x_i \beta + w^\prime_i \gamma + (\epsilon_i + b x_i) = x_i \beta + w^\prime_i \gamma + \tilde{\epsilon}_i \end{equation*}$

x_{i}

$x_i$

{\tilde{ϵ}}_{i}

$\tilde{\epsilon}_i$

— Чарли
источник

3

Я понимаю, что гетерогенность - это какая-то разница между людьми. Наблюдаемая гетерогенность обычно состоит из ковариат, а ненаблюдаемая гетерогенность состоит из любых ненаблюдаемых различий, таких как способность или усилие.

Эндогенность относится к взаимосвязи между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми переменными, а именно, что они зависят друг от друга.

— Дан
источник

2

Чтобы обернуть это:

Ненаблюдаемая гетерогенность является одной из возможных причин эндогенности.
Эндогенность, следовательно, является более широким термином.
Ненаблюдаемая гетерогенность подразумевает эндогенность, но не наоборот.

— petermeissner
источник

2

Различие между ненаблюдаемой гетерогенностью и эндогенностью в случае пропущенных переменных заключается в сделанных предположениях об ортогональности. Принимая во внимание, что в первом случае предположение состоит в том, что ненаблюдаемая пропущенная переменная не зависит от наблюдаемой (включенной) объясняющей переменной x, ... во втором это предположение смягчается, так что ненаблюдаемая (пропущенная) переменная коррелирует с некоторыми из наблюдаемых (в комплекте) пояснительная переменная.

— jumens
источник

-1

Легкий ответ, без объяснения, потому что он не нужен: если пропущенные переменные, которые вызывают эндогенность, не наблюдаемы, мы называем это ненаблюдаемой гетерогенностью. Легко :)

— E.Brady
источник