Непонимание оценки Монте-Карло Пи


9

Я вполне уверен, что понимаю, как работает интеграция Монте-Карло, но я не понимаю формулировку того, как она используется для оценки числа Пи. Я иду по процедуре, описанной в 5-м слайде этой презентации http://homepages.inf.ed.ac.uk/imurray2/teaching/09mlss/slides.pdf

Я понимаю предварительные шаги. Пи в 4 раза больше площади четверти единицы круга. А площадь верхней правой четверти единичного круга с центром в (0,0) эквивалентна интегралу кривой, которая является верхней правой четвертью единичного круга в0<x<1 а также 0<y<1,

То, что я не понимаю, как этот интеграл

I((x2+y2)<1)P(x,y)dxdy

где равномерно распределено в единичном квадрате вокруг четверти круга (т. е. оно всегда равно 1, если и и 0 в противном случае). Так что это будет означать, что - это функция, которая является верхним правым квадрантом единичного круга при и но я не понимаю, как это верно, поскольку индикаторная функция может быть только 1 или 0. Я понимаю, что, вероятно, она написана таким образом, чтобы сделать выборку по методу Монте-Карло легкой (т.е. это ожидание, поэтому просто выборка из и получить среднее значение образцов, примененных кP(x,y)0<x<10<y<1I((x2+y2)<1)P(x,y)
0<x<10<y<1P(x,y)I((x2+y2)<1)) но мне просто не понятно, почему этот интеграл представляет площадь под этой кривой.

Может ли кто-нибудь дать интуитивное объяснение этому. Может быть, покажите, как этот интеграл был получен поэтапно?

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Я смог получить лучшее понимание, связав ожидания с областью. Я объясню это здесь на случай, если это кому-нибудь поможет. Сначала начните с соотнесения Пи с областью верхнего правого квадранта окружности юнита.

π=4×Atr

Затем мы помещаем верхний правый квадрант в единицу площади. А при равномерном распределении по единичному квадрату площадь квадранта круга пропорциональна вероятности получения образца из него. Отсюда следует следующее равенство

P(x2+y2<1)=AtrAsquare

и такAsquare=1

P(x2+y2<1)=Atr

И подставляя в исходное уравнение

π=4×P(x2+y2<1)

и также верно, что что равно исходному двойному интегралу.P(x2+y2<1)=E[I(x2+y2<1)]

Таким образом, я понял это, связав область с вероятностью, а затем связав эту вероятность с ожиданием, эквивалентным интегралу. Дайте мне знать, если я сделал какие-либо ошибки.

Ответы:


8

Площадь окружности с радиусом равна . Это означает, что четверть круга имеет площадь . Это означает, что квадрат со стороной радиуса круга как .lπl2l2π/4area=l2

Это означает, что отношение между площадью четверти круга и площадью квадрата равно . π/4

Точка находится в квадрате, если . и он находится в четверти круга, если . (x,y)0<x<1,0<y<10<x<1,0<y<1,x2+y2<1

Ваш интеграл Это точно площадь, описанная четвертью кругаI((x2+y2)<1)P(x,y)=I((x2+y2)<1)I(0<x<1)I(0<y<1)

введите описание изображения здесь


Я предполагаю, что мне просто трудно провести связь между терминами внутри интеграла и самой кривой. Если вы построите график I (x ^ 2 + y ^ 2 <1) I (0 <x <1) (0 <y <1) для разных значений x и y, вы не получите кривую. Это почему?
user1893354

1
{(x,y):(x2+y2<1),(0<x<1),(0<y<1)} - точки на четверти круга. Я предлагаю вам попытаться построить этот пункт
Donbeo

Я согласен с этим. Но когда вы применяете индикаторную функцию I (.), Все они подталкиваются либо к 1, либо к 0.
user1893354

Что вы имеете в виду?
Donbeo

1
Индикаторная функция в интеграле - это просто еще один способ определить кривые, в которых нужно вычислить интеграл. quarter of circle=1(x2+y2<1)1(0<x<1)1(0<y<1)
Donbeo

4

Простейшее интуитивное объяснение основано на понимании того, что . Таким образом, . Как только вы поймете, что двойной интеграл является просто вероятностью, вам должно быть интуитивно понятно, что вы можете выбрать и из единичного квадрата и вычислить долю ничьей, для которой . E(I(A))=P(A)I(x2+y2<1)dxdy=P(x2+y2<1)xyx2+y2<1

Возможно, другой частью интуиции, отсутствующей в вашем понимании, является связь между областью и вероятностью. Поскольку площадь всего единичного квадрата равно 1 и точек равномерно распределены в пределах квадрата, площадь любой области в пределах единичного квадрата будет соответствовать вероятности того, что случайно выбранная точка будет находиться в пределах .(x,y)AA


Я тоже так понимаю. Но у меня возникают проблемы с подключением его к формулировке Pi = 4x (площадь четверти круга). В действительности нет смысла сравнивать области с образцами. Я предполагаю, что связь заключается в том, что при равномерном распределении количество образцов пропорционально площади.
user1893354

1
@ user1893354 Ответ пересмотрен. Дайте мне знать, если это поможет вашей интуиции.
Jsk

0

Я попал на это серфовое резюме, и я вижу, что код Монте-Карло находится в Октаве. У меня случается симуляция в R, которая делает идею получения числа как двумерного равномерного распределения в плоскости при ограничениях интегралов в OP очень интуитивной:π[0,1]

Учитывая, что четверть круга заключена в квадрат из 1 единицы, площадь равна . Таким образом, генерация равномерно распределенных точек в квадрате приведет к покрытию всего квадрата, а вычисление дроби, удовлетворяющей будет равносильно интегрированию поскольку мы просто выбираем дробь точек внутри круга по отношению к квадрату единицы:π/4(x,y)1<(x2+y2)1((x2+y2)<1)1(0<x<1)1(0<y<1)

x <- runif(1e4); y <- runif(1e4)
radius <- sqrt(x^2 + y^2)
# Selecting those values within the circle is obtained with radius[radius < 1]:
(pi = length(radius[radius < 1]) / length(radius)) * 4     =    3.1272

Мы можем построить значения, попадающие в радиус, среди 10 000 ничьих:

введите описание изображения здесь

И мы, естественно, можем приблизиться и приблизиться, выбрав больше точек. С 1 миллионом очков мы получаем:

(pi = length(radius[radius < 1]) / length(radius)) * 4 [1] 3.141644

очень приблизительный результат. Вот сюжет:

введите описание изображения здесь

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.