Да, это возможно. Если ваш облачный сервис называется «foo», то вам необходимо подключиться к «foo.cloudapp.net». Порт, к которому вам нужно подключиться, будет случайным портом, который был выбран при создании виртуальной машины. Вы можете увидеть этот порт, посмотрев, какой внешний порт в списке конечных точек указывает на внутренний порт 3389 целевой виртуальной машины.
Команда Connect - это просто ярлык для выполнения вышеуказанного. Вы можете сохранить файл RDP и использовать его для подключения в будущем без повторной загрузки файла. Информация, которую вам нужно подключить, также доступна в этом файле RDP.