Вам должно быть хорошо, если вы подключаетесь строго через RDP. Единственное, что может вас заинтересовать, - это если что-то странное было настроено для запуска при установлении соединения. Например, если вы используете встроенный RDP-клиент Windows, вы можете настроить программу на запуск при установлении соединения. В случае, если у вас есть что-то вредное для настроенного сервера, я думаю, что может произойти что-то плохое. Я думаю, это довольно давно.
Вы также можете получить что-то интересное, если установите буфер обмена для совместного использования с локальными ресурсами. И, конечно же, не приносите с собой локальные диски (следуя ответу Стивена Томпсона о совместном использовании файлов).