Разве определение Масколелла в его микроэкономической теории стохастического доминирования второго порядка не является более узким? Он определяет для функций распределения только одно и то же среднее. Хотя он дает некоторую мотивацию для этого, почему-то я не понимаю его мотивацию.
Ответы:
Мотивация, я считаю, четко изложена в п. 197 начало раздела, где они пишут, что хотят использовать стохастическое доминирование второго порядка, чтобы отразить сравнения, связанные с «рискованностью / дисперсией».
Чтобы сделать это заметным, они используют распределения с одинаковым средним значением, поэтому очевидно, что мы сравниваем их не по средствам, а по рискованности / дисперсии. Фактически, авторы используют эту концепцию как эквивалент стохастического доминирования над спредами, сохраняющими среднее значение (см. Предложение 6.D.2, стр. 199).
Использование общего определения (которое определяется тем, что они предоставляют как свойство 6.D.2, стр. 198) не предложило бы им чего-то большего, ввиду причин, по которым они хотят использовать эту концепцию.