стохастическое доминирование второго порядка без того же среднего


9

Пусть F и G два распределения с одинаковым средним. F называется второй порядок стохастический доминирует ( SOSD ) G , если

(1)u(x)dF(x)u(x)dG(x)
для всех возрастают и вогнута u() .

Приведенное выше определение эквивалентно

(2)xF(t)dtxG(t)dt,xR.

Мне сказали, что требование, чтобы F и G имели одинаковое среднее значение, на самом деле не является необходимым. Пусть F и G делать не имеют одинаковое среднее значение. Можем ли мы тогда иметь эквивалентность между (1) и (2) ?

NB Я смог показать (2)(1) без того же среднего значения, но не наоборот.

Ответы:


5

u(x)=x

(1)xdF(x)xdG(x)EF(X)EG(X)

EF(X)<EG(X)

EF(X)EG(X)FG

FG

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.