Базовая функция R glm()
использует баллы Фишера для MLE, в то время как, по- glmnet
видимому, используется метод спуска координат для решения того же уравнения. Спуск по координатам более эффективен по времени, чем оценка Фишера, так как оценка Фишера вычисляет производную матрицу второго порядка в дополнение к некоторым другим матричным операциям. что удорожает выполнение, в то время как спуск по координатам может выполнить ту же задачу за время O (np).
Почему базовая функция R использует Fisher Scoring? Есть ли у этого метода преимущество перед другими методами оптимизации? Как соотносятся координаты спуска и Fisher Scoring? Я относительно новичок в этой области, поэтому любая помощь или ресурс будут полезны.